老虎套利:4月10日期货套利日记_伤感日志
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老虎套利:4月10日期货套利日记

  清明节后的期货市场带着一丝伤感开盘,黑色类品种的走势,也明显流露出市场内心的这种悲伤仍然在左右着人们的思维。上下翻飞的走势,除了来回止损,好像不能带给我们小散什么美好的回忆。

  在市场一片看空声中,螺纹和热卷竟然高开了不少,原本打算高开卖出的思路,竟然因为高开的太多而踌躇起来。脆弱的内心在翻飞的走势中,如同墙头的小草,随风摇摆的厉害,除了摇摆还是摇摆。

  螺纹和热卷的价差在下午突然出现转机,节前表现强势的805合约被810合约轻松超越,往日骁勇姿态的805合约已经落寞,飞驰的期货动车正在将它甩在身后,越来越远,越来越远,直到消失。

  套利方面:今日套利做了两次,全部在苹果上的操作,一次807与810合约,一次805与811合约,两次均有小幅收获。原本打算在大豆和豆粕809合约上的正向套利,因为豆粕和菜粕太强而作罢。明日继续关注,今日价差一直在680附近反弹,700上方再次回落,明天可在此处关注下,看看有没有短线机会。

  另外,螺纹无论近期技术形态上看还是远期基本面情况,都将明显弱于热卷,老虎今日考虑本周找机会买入热卷810,卖出螺纹810的对冲套利,目前价差100点,理论上热卷和螺纹的合理价差一般在200至300点附近。当然,如果考虑卖出矿石,买入螺纹和热卷的蝶式套利也是值得尝试的。更多消息敬请加入关注老虎套利订阅号讨论交流。

  今日套利:目前持仓

  热卷805与810反向跨期套利,今日减仓,目前持仓5手,持仓平均价差242点,收盘价差266点,浮动亏损24点。

  苹果807与810合约,今日正向买入套利,介入价差938点,平仓价差967点,已经平仓。

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